Chỉ số CCI là gì? Cách tính CCI chi tiết

Trong thị trường hàng hóa có một số thuật ngữ tương đối khó hiểu gây khó khăn cho những nhà đầu tư mới. Câu hỏi chỉ số CCI là gì nhận được nhiều sự quan tâm bởi tính hiệu quả trong việc dự đoán xu hướng thị trường. Áp dụng linh hoạt chỉ số này sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi giao dịch đem lại hiệu quả cao. 

Chỉ số CCI là gì? 

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này được tạo ra bởi Donald Lambert với mục đích xác định các vòng quay theo chu kỳ của hàng hóa. Sử dụng phương pháp này có thể được dự đoán khá chính xác mức quá mua và quá bán.

Giả định của CCI là hàng hóa di chuyển theo chu kỳ, với các mức cao và thấp xuất hiện theo các khoảng định kỳ. CCI cho biết thời điểm sắp xảy ra sự đảo chiều theo chu kỳ đó. 

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. CCI tương đối cao khi giá cao hơn nhiều so với mức trung bình. CCI tương đối thấp khi giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình.

Chỉ số CCI dự đoán hiệu quả xu hướng mua bán

Cách tính chỉ số CCI 

Để hiểu rõ hơn về chỉ số CCI là gì bạn nên cần biết được cách tính chính xác. Quá trình này cần trải qua một số bước tương đối phức tạp để tìm ra kết quả dự đoán phù hợp. 

Bước 1: Tính toán giá trị điển hình 

TP = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

• TP  đại diện cho giá điển hình.
• Cao là giá cao nhất cho khoảng thời gian này.
• Thấp là giá thấp nhất cho khoảng thời gian này.
• Đóng là giá đóng cửa cho khoảng thời gian này.

Bước 2: Trung bình mức di chuyển của giá điển hình cho khoảng thời gian được chỉ định

TPAVG = (TP1 + TP2 +… + TPn) / n

• TPAVG  là đường trung bình động của giá điển hình.
• TP  là giá điển hình cho khoảng thời gian thứ n.
• n là số khoảng cho giá trị trung bình.

Bước 3: Tính toán độ lệch trung bình

MD = (|TP1 – TPAVG1| +… + | TPn – TPAVGn |) / n

• MD là độ lệch trung bình cho khoảng này.
• TPn là giá điển hình cho khoảng thời gian thứ n.
• TPAVGn là đường trung bình động của giá điển hình cho khoảng thời gian thứ n.
• n là số khoảng.

Bước 4: Tính toán cho giá trị CCI cuối cùng

CCI = (TPt – TPAVGt) / (0.015 * MDT)

• CCI  là Chỉ số kênh hàng hóa cho giai đoạn hiện tại.
• TPt là giá tiêu biểu cho giai đoạn hiện tại.
• TPAVGt là đường trung bình động của giá điển hình.
• 0.015 là một hằng số.
• MDT là độ lệch trung bình cho giai đoạn này.

Lambert đặt hằng số ở mức 0,015 để đảm bảo rằng khoảng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI sẽ nằm trong khoảng từ -100 đến +100. Tỷ lệ phần trăm giá trị CCI nằm trong khoảng từ +100 đến -100 sẽ phụ thuộc vào số khoảng thời gian được sử dụng.

Tìm hiểu cách tính CCI để áp dụng vào đầu tư

Chỉ số CCI có tác dụng gì? 

Bên cạnh chỉ số CCI là gì thì tác dụng của CCI cũng là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm. CCI chủ yếu được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới, theo dõi các mức quá mua hay quá bán. Ngoài ra có thể dùng để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ theo giá.

Khi CCI di chuyển từ vùng âm hoặc gần bằng 0 lên trên 100, điều đó có thể cho thấy giá đang bắt đầu một xu hướng tăng mới. Các nhà giao dịch có thể theo dõi sự giảm giá, sau đó là sự phục hồi cả về giá và CCI để báo hiệu cơ hội mua.

Khái niệm tương tự áp dụng cho một xu hướng giảm mới nổi. Khi chỉ báo chuyển từ giá trị dương hoặc gần bằng 0 xuống dưới -100, thì xu hướng giảm có thể đang bắt đầu. Đây là một tín hiệu để nhà đầu tư theo dõi giao dịch một cách hiệu quả. 

Mức mức quá mua hay quá bán không cố định do chỉ báo không bị ràng buộc. Do đó, các nhà giao dịch xem xét các lần đọc trước đây trên chỉ báo để biết giá đã đảo ngược ở đâu. Đối với một cổ phiếu, nó có thể có xu hướng đảo chiều gần +200 và -150. Trong khi đó, một loại hàng hóa khác có thể có xu hướng đảo chiều gần +325 và -350. Thu nhỏ biểu đồ để xem nhiều điểm đảo ngược giá và chỉ số CCI tại các thời điểm đó.

Ngoài ra còn có các phân kỳ, khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo. Nếu giá đang tăng và CCI đang giảm, điều này có thể cho thấy một điểm yếu trong xu hướng. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể thắt chặt các mức dừng lỗ hoặc ngừng thực hiện các giao dịch mới theo xu hướng giá.

Biểu đồ của CCI dự đoán mức quá mua hoặc quá bán

Hạn chế của việc sử dụng chỉ số CCI

Mặc dù thường được sử dụng để dự đoán xu hướng giao dịch nhưng CCI cũng có một vài hạn chế. Chỉ báo này không bị ràng buộc và do đó có thể sẽ không quá hiệu quả trong tương lai.

Việc tăng lên 100 hoặc -100 để báo hiệu một xu hướng mới có thể đến quá muộn, vì giá đã chạy và bắt đầu điều chỉnh. Đây là một tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo nhưng không ảnh hưởng tới giá trong giao dịch. Do đó, chỉ báo này được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với phân tích giá và chỉ báo khác để giúp xác nhận độ chính xác. 

CCI có thể phân kỳ báo hiệu sự tăng giá

Các xu hướng của CCI 

Xu hướng giao dịch cũng là yếu tố được quan tâm khi nhắc tới chỉ số CCI là gì. Việc xác định các mức quá mua và quá bán có thể khó khăn với chỉ số kênh hàng hóa (CCI). Đầu tiên, CCI là một bộ tạo dao động không ràng buộc. Về mặt lý thuyết, không có giới hạn tăng hoặc giảm. Điều này làm cho những đánh giá trở nên chủ quan. 

Thứ hai chứng khoán có thể tiếp tục giảm xuống sau khi một chỉ báo bị bán quá mức và ngược lại. Việc lựa chọn mức quá mua và quá bán cũng phụ thuộc vào sự biến động của chứng khoán cơ bản. Phạm vi CCI cho ETF chỉ số, chẳng hạn như SPY, thường sẽ nhỏ hơn so với hầu hết các cổ phiếu.

Phân kỳ báo hiệu một điểm đảo ngược tiềm năng vì động lượng định hướng không xác nhận giá. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi chứng khoán cơ sở tạo đáy thấp hơn và CCI tạo đáy cao hơn, điều này cho thấy ít động lượng hơn. 

CCI có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau

Cách sử dụng chỉ số CCI hiệu quả

CCI là một chỉ báo linh hoạt và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Một tài sản được coi là bán quá mức khi CCI giảm xuống dưới -100. 

• Từ các mức quá bán, tín hiệu mua có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại trên -100.
• Một tài sản được coi là mua quá mức khi CCI tăng trên +100.
• Từ mức quá mua, tín hiệu bán có thể được đưa ra khi CCI quay trở lại dưới +100.

Kết hợp CCI với các chỉ số khác để tăng hiệu quả

Các nhà giao dịch sử dụng CCI để giúp xác định các điểm đảo ngược giá và các cực trị của giá. Đây là công cụ hết sức hiệu quả giúp nhà đầu tư dễ dàng dự đoán. Do đó bạn nên tìm hiểu chỉ số CCI là gì để áp dụng linh hoạt khi mua bán hàng hóa. Tuy nhiên CCI nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để tối ưu hiệu quả. Bài viết được chia sẻ bởi YSradar.