Chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng ATR hiệu quả

Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo giao dịch rất phổ biến có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Chỉ số này có thể có lợi cho giao dịch theo xu hướng, cải thiện hiểu biết của bạn về thị trường. Thậm chí chỉ báo ATR còn giúp tối ưu hóa vị trí mục tiêu để tăng tỷ lệ thành công của nhà giao dịch.

Chỉ báo ATR hoạt động như thế nào?

ATR (viết tắt của Average True Range) là một chỉ báo đo lường biến động giá. Điều này hoàn toàn trái ngược với các chỉ báo xu hướng và động lượng khác như chỉ báo RSI hoặc chỉ báo STOCHASTIC. Đây cũng là lý do tại sao ATR có thể là một công cụ bổ sung tuyệt vời để cung cấp một cách nhìn khác, hỗ trợ cho quá trình phân tích giá của bạn.

Chỉ báo ATR được sử dụng để dự đoán biến động giá

Về bản chất, ATR đo kích thước nến và phạm vi biến động. Mối quan hệ giữa kích thước nến và ATR trở nên rất rõ ràng. Nến càng lớn thì ATR càng cao, ngược lại nến càng nhỏ thì ATR càng thấp. ATR thường được đặt thành 14 giai đoạn, xem xét phạm vi kích thước nến trong 14 nến gần nhất.

Công thức và cách tính chỉ báo ATR

Để tính ATR cho ngày hôm nay, trước tiên bạn phải tính một loạt phạm vi thực (TR). TR cho ngày hôm nay sẽ là con số lớn nhất trong các kết quả sau:

Giá cao nhất hôm nay trừ giá đóng cửa ngày hôm qua
Giá thấp nhất hôm nay trừ giá đóng cửa ngày hôm qua
Giá cao nhất hôm nay trừ giá thấp nhất hôm nay

Bước tiếp theo bạn cần tính ATR đầu tiên dựa vào công thức trên hình. Trong đó TRi là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị vừa tìm được ở trên, n là khoảng thời gian. Thông thường, số khoảng thời gian được sử dụng trong phép tính là 14. J. Welles Wilder, Jr., người đã phát triển ATR, đã sử dụng công thức sau để tìm ra kết quả cuối cùng:

ATR hiện tại = ((ATR trước x 13) + TR hiện tại) / 14

Ý nghĩa của ATR

Không phải ngẫu nhiên mà chỉ báo ATR được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Thông số này đem lại cho nhà đầu tư sự dự báo hiệu quả từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý.

Lựa chọn thị trường

Một trường hợp sử dụng phổ biến khác cho ATR là tìm kiếm các biến động giá cạn kiệt. Vì ATR cho biết phạm vi trung bình mà giá đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó bạn có thể sử dụng thông tin này để ước tính khả năng xu hướng tiếp tục hoặc dừng lại.

Bạn có thể nhận thấy rằng các thị trường di chuyển khác nhau và một số thị trường có xu hướng đi theo xu hướng nhiều hơn và lâu hơn đáng kể so với các thị trường khác. Nhìn vào biến thể pip hàng ngày trong bảng dưới đây cho thấy có thể có sự khác biệt đáng kể giữa các cặp Forex khác nhau.

Các công cụ có phạm vi trung bình cao hơn có thể mang lại cơ hội giao dịch có thể dẫn đến việc giành được các giao dịch thắng lớn hơn. Do đó, tránh xa các công cụ có phạm vi pip trung bình cực thấp có thể là một tiêu chí lọc khi lựa chọn thị trường.

Vị trí mục tiêu

Khi biết rằng AUD/JPY di chuyển trung bình 110 pip mỗi ngày, các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này cho vị trí mục tiêu của họ. Việc sử dụng mục tiêu cách xa 150 hoặc thậm chí 200 pip so với giá mở hàng ngày có thể làm giảm cơ hội đóng thành công một giao dịch thắng vì thị trường không biến động nhiều như thường lệ. Mục tiêu chỉ cách 80 điểm có thể dẫn đến cơ hội thực hiện giao dịch thắng cao hơn trong trường hợp như vậy.

Kênh Keltner là một chỉ báo giao dịch phổ biến có thể được sử dụng hiệu quả trong bối cảnh này. Kênh Keltner vẽ các dải ATR xung quanh hành động giá. Trong xu hướng giảm, sóng xu hướng giảm bốc đồng thường kết thúc ngay tại dải ATR thấp hơn nơi giá đã sử dụng hết phạm vi giá trung bình của nó. Nhắm mục tiêu các mức giá tại hoặc gần với các dải ATR có thể cải thiện vị trí mục tiêu cho các nhà giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng

Một trường hợp sử dụng khác cho kênh Keltner dựa trên chỉ báo ATR là ước tính khả năng tiếp tục xu hướng. Ví dụ: một đột phá xảy ra gần kênh Keltner có thể dẫn đến việc gián đoạn giao dịch.

Dựa vào chỉ báo ATR để dự đoán xu hướng

Trong hình trên, giá đã vượt qua vùng kháng cự đầu tiên. Tuy nhiên, giá đã gần với kênh Keltner cao hơn tại thời điểm đột phá vì xu hướng tăng đã diễn ra được một thời gian. Mong đợi các động thái tiếp tục tăng hơn nữa có thể không phải là một trò chơi có xác suất cao trong tình huống như vậy.

Cách sử dụng chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư khi giao dịch. Dưới đây là một số cách sử dụng ATR bạn có thể áp dụng để chốt lời hiệu quả.

Sử dụng ATR cho giao dịch trong ngày

Nếu bạn đang sử dụng ATR trên biểu đồ trong ngày, chẳng hạn như biểu đồ một hoặc năm phút, thì ATR sẽ tăng ngay sau khi thị trường mở cửa. Đó là bởi vì thời điểm này có độ biến động cao nhất trong ngày. ATR chỉ đơn giản cho biết rằng mức độ dao động cao hơn so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Sau khi tăng đột biến, ATR thường giảm ở hầu hết thời gian trong ngày. Khi đó chỉ báo này không cung cấp nhiều thông tin ngoại trừ mức giá di chuyển trung bình mỗi phút. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR một phút để ước tính mức giá trong 5 hoặc 10 phút. Chiến lược này có thể giúp chốt lời hoặc đặt lệnh cắt lỗ.

Ví dụ: nếu ATR trên biểu đồ một phút là 0,03, thì giá sẽ di chuyển khoảng 3 xu mỗi phút. Nếu bạn dự đoán rằng giá sẽ tăng và bạn mua, bạn có thể dự đoán rằng giá có thể sẽ mất ít nhất năm phút để tăng 15 xu.

Sử dụng ATR cho Trailing Stop-Loss

Stop Loss là một cách để giảm rủi ro bằng các lệnh dừng lỗ được thiết lập sẵn. Nhiều nhà giao dịch trong ngày sử dụng ATR để tìm ra điểm dừng lỗ hợp lý. Tại thời điểm giao dịch, hãy xem chỉ báo ATR hiện tại. Nguyên tắc chung là nhân đôi ATR để xác định điểm cắt lỗ hợp lý. Vì vậy, nếu bạn đang mua một cổ phiếu, bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở mức gấp đôi ATR dưới giá vào lệnh. Nếu bạn đang bán khống một cổ phiếu, bạn sẽ đặt mức dừng lỗ ở mức gấp đôi ATR trên giá vào lệnh.

Theo dõi chỉ báo ATR để tính mức dừng lỗ hiệu quả

Ví dụ: giả sử bạn thực hiện một giao dịch mua ở mức 10 đô la và ATR là 10 xu. Bạn sẽ đặt mức dừng lỗ ở mức 9,8 đô la (2 * 10 xu dưới 10 đô la). Giá tăng lên 10,2 đô la và ATR vẫn ở mức 10 xu. Mức dừng lỗ sau hiện đã được chuyển lên tới 10 đô la. Khi giá di chuyển lên đến 10,50 đô la, mức dừng lỗ sẽ di chuyển lên đến 10,30 đô la, chốt lại ít nhất 30 xu lợi nhuận cho giao dịch. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi giá giảm xuống điểm dừng lỗ.

Chỉ số ATR bao nhiêu là tốt?

Con số tiêu chuẩn để sử dụng với chỉ báo ATR là 14, nhưng đó không phải là chiến lược hiệu quả duy nhất. Nếu muốn tập trung hơn vào mức độ biến động gần đây, thì bạn có thể sử dụng số thấp hơn, cho biết khoảng thời gian ngắn hơn. Ngược lại các nhà đầu tư dài hạn có thể thích sử dụng một con số lớn hơn để đo lường rộng hơn.

Chỉ báo ATR được sử dụng nhằm giúp cho các nhà đầu tư nâng cao hiệu quả giao dịch. Trên đây là bài viết được chia sẻ bởi YSradar về cách tính cũng như nguyên lý hoạt động của ATR. Bạn có thể tham khảo và ứng dụng thêm những kiến thức để dự đoán sự biến động thị trường.